Österreichische Banken schneiden im EU-Stresstest zufriedenstellend ab		erstellt am 26. 07. 10
Ergebnisse des Stresstests zur Einschätzung der Widerstandsfähigkeit des EU-Bankensektors Wien (oenb) - Im Auftrag des Rates der Wirtschafts- und Finanzminister der EU (ECOFIN) hat der Ausschuss der Europäischen Bankenaufsichtsbehörden (CEBS) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Europäischen Kommission sowie den nationalen Bankenaufsehern und Zentralbanken einen Stresstest für den EU-Bankensektor durchgeführt. Das Ziel dieser Übung war die Einschätzung der Widerstandsfähigkeit der 91 teilnehmenden EU-Banken gegenüber angenommenen – drastischen aber dennoch plausiblen – negativen wirtschaftlichen Entwicklungen. Dies beinhaltet auch die Beurteilung der Fähigkeit der Banken, potenzielle Schocks bei Kredit- und Marktrisiken, einschließlich Staatssektorrisiken, zu absorbieren. Für das Stressszenario wurden folgende wesentliche Annahmen getroffen: Das Wirtschaftswachstum fällt 2010 und 2011 aggregiert um 3 Prozentpunkte (in der EU) bzw. 4 Prozentpunkte (in Österreich) niedriger aus als die Prognose der Europäischen Kommission. Das Zinsniveau steigt an und die Zinsstrukturkurve verflacht sich. Die Risikoprämien auf den Staatsanleihemärkten in Europa weiten sich – differenziert nach Ländern – relativ zu ihren Niveaus von Anfang Mai aus. Um dem besonderen Risikoprofil der österreichischen Banken aufgrund ihres substanziellen CESEE-Exposures Rechnung zu tragen, wurden in Abstimmung mit CEBS für diese Region strengere Annahmen getroffen, die im Einklang mit dem jüngsten Stresstest der OeNB stehen. In Österreich waren insgesamt drei Großbanken am CEBS-Stresstest von 2010 beteiligt. Dieser wurde für die Erste Group Bank und die Raiffeisen Zentralbank von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) durchgeführt. Die UniCredit Bank Austria wurde indirekt über ihre italienische Eigentümerin, UniCredit Group, in den Stresstest einbezogen. Diese drei Banken decken die Hälfte des österreichischen Bankensektors ab, was einer Vorgabe von CEBS entspricht. Die Ergebnisse des Stresstests sind für die teilnehmenden österreichischen Banken zufriedenstellend ausgefallen. Die Kernkapitalquote der Erste Group Bank würde bei Eintreten des Stressszenarios von anfänglich 9,2 % (Ende 2009) auf 8,0% (Ende 2011) und jene der Raiffeisen Zentralbank von 9,3 % auf 7,8% sinken. Die Kernkapitalquoten der beiden Großbanken wären also auch im Falle des angenommenen Schocks (beinahe) doppelt so hoch wie das gesetzliche Mindesterfordernis. Selbst die ausschließlich für diesen Stresstest vorgegebene Schwelle einer Kernkapitalquote von 6%, ab der der Stresstest als bestanden gilt, würde deutlich überschritten. Für den gesamten Bankensektor Europas – und damit auch Österreichs – ist freilich festzuhalten, dass angesichts der laufenden Regulierungsinitiativen (z. B. Basel III) mittelfristig zusätzlicher Eigenmittelbedarf gegeben ist, der zumindest teilweise durch die Einbehaltung von Gewinnen abzudecken wäre.
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